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2017年07月13日(木)23時46分 [通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

[欧米市場の為替相場動向]
 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはまちまち。短期物で円プット買いが強まった一方、中長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。 ■変動率
・1ヶ月物8.16%⇒7.80%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.51%⇒8.30% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.89%⇒8.68%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.45%⇒9.39% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.12%⇒+1.07% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.33%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.53%⇒+1.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.79%⇒+1.82%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/07/13 | コラム

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