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2017年07月07日(金)00時38分 [通貨オプション] R/R、1年物円コールスプレッド年初来で最大

ドル・円オプション市場で変動率は1か月ぶり高水準付近から低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり、特に1年物は年初来で最大となった。 ■変動率
・1ヶ月物8.56%⇒8.25%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.75%⇒8.66% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.99%⇒8.92%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.43%⇒9.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.88%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.16%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.44%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.69%⇒+1.72%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/07/07 | コラム

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