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2017年07月06日(木)00時46分 [通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率
・1ヶ月物8.22%⇒8.56%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.42%⇒8.75% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.70%⇒8.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.18%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.87%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.09%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.30%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.69%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/07/06 | コラム

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