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2017年07月04日(火)00時39分 [通貨オプション]調整

 ドル・円オプション市場は調整色が強く、まちまち。円の続落で、短期物でオプション買いが強まった一方、中長期物ではオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでも調整色が強かった。 ■変動率
・1ヶ月物8.18%⇒8.22%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.46%⇒8.42% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.84%⇒8.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.30%⇒9.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.91%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.07%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.21%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.46%⇒+1.58%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/07/04 | コラム

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