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2017年06月28日(水)23時35分 [通貨オプション]OP買い継続、円続落で

[欧米市場の為替相場動向]
 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。円の続落で、オプション買いが継続した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率
・1ヶ月物7.48%⇒7.83 %(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物7.94%⇒8.17% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.48%⇒8.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.14%⇒9.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.74%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.95%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.17%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.45%⇒+1.49%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/06/28 | コラム

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