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2017年06月27日(火)02時14分 [通貨オプション]変動率低下、1ヶ月物2015年12月来で最低

 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円のレンジ相場を受けて、オプション売りが続き1ヶ月物は2015年12月来で最低を更新した。 リスクリバーサルはまちまち。調整が続いた。 ■変動率
・1ヶ月物7.33%⇒7.14%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.14%⇒7.97%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.65%⇒8.49%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.11%⇒9.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.92%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.07%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.24%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.47%⇒+1.45%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/06/27 | コラム

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