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2017年06月14日(水)23時42分 [通貨オプション] OP買いが再燃、リスク警戒感

[欧米市場の為替相場動向]  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。  リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、スプレッドが拡大。一方、中長期物では円コール買いが連日後退した。 ■変動率
・1ヶ月物7.73%⇒8.43%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物7.97%⇒8.34% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.65%⇒9.04%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.28%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.95%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.125%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.38%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.55%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/06/14 | コラム

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