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2017年06月07日(水)01時46分 [通貨オプション]変動率は上昇、リスクリバーサルは拡大

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。8日の英国の総選挙実施や、コミー前米FBI長官の議会証言に向けて、警戒感が急速に広がり、オプション買いが強まった。  リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いも強まった。 ■変動率
・1ヶ月物8.22%⇒8.80% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.44%⇒8.67%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.22%⇒9.37%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.62%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.39%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.39%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.63%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.59%⇒+1.63%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/06/07 | コラム

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