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2017年06月06日(火)02時16分 [通貨オプション]変動率は低下、リスクリバーサルもやや縮小

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米連邦準備理事会(FRB)の利上げペース鈍化の見方や、ロンドンでの新たなテロ事件発生にも、円買いが限定的になっている状況を反映。  リスクリバーサルで円コールスプレッドはやや縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いもやや後退した。 ■変動率
・1ヶ月物8.27%⇒8.22% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.49%⇒8.44%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.23%⇒9.22%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.66%⇒9.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.40%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.41%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.63%⇒+1.63%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.61%⇒+1.59%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/06/06 | コラム

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