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2017年06月02日(金)02時24分 [通貨オプション]変動率は大方低下、リスクリバーサルは大方縮小

 ドル・円オプション市場で変動率は大方低下。1ヶ月物、3ヶ月物で低下が目立った。欧州政治リスクなどへの警戒感がやや弱まり、翌日の米5月雇用統計発表を控え、様子見ムードも浮上か。  リスクリバーサルで円コールスプレッドは大方縮小。1ヶ月物、3ヶ月物で縮小が目立った。ドル・円が111円台に戻しており、下値ヘッジ目的の円コール買いは後退へ。 ■変動率
・1ヶ月物8.56%⇒8.26% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.64%⇒8.54%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.25%⇒9.22%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.61%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.44%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.43%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.67%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.59%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/06/02 | コラム

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