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2017年05月26日(金)02時22分 [通貨オプション] リスク警戒感後退で変動率低下

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録(5月2-3日開催分)の公表や石油輸出国機構(OPEC)の総会が終わり、リスク警戒感がさらに後退している。  リスクリバーサルで円コールスプレッドはほとんどの期間でやや縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは、緩やかに後退しているもよう。6ヶ月物がやや拡大した。 ■変動率
・1ヶ月物8.81%⇒8.23% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.78%⇒8.39%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.11%⇒8.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.44%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.37%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.35%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.37%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.44%⇒+1.41%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/05/26 | コラム

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