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2017年05月22日(月)23時47分 [通貨オプション]OP売り優勢、レンジ相場で

[欧米市場の為替相場動向]

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率
・1ヶ月物9.18%⇒8.82% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物9.06%⇒8.73%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.33%⇒9.10%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.59%⇒9.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.84%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.55%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.54%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.56%⇒+1.42%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/05/22 | コラム

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