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2017年04月14日(金)00時35分 [通貨オプション]R/R1ヶ月物円コール、大統領選挙来の水準から縮小

 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物を中心にリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、1ヶ月物の円コールスプレッドは昨年の米国大統領選挙時以降で最大水準から縮小した。 ■変動率
・1ヶ月物12.06%⇒11.77% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物10.09 %⇒10.14%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.86 %⇒9.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.86%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.62%⇒+2.55%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.33%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.20%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.12%⇒+1.10%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/04/14 | コラム

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