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2017年04月05日(水)01時42分 [通貨オプション] OP買い再燃、イベントリスクで

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率
・1ヶ月物8.98%⇒9.27% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物9.36%⇒9.50%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.33%⇒9.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.34%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.99%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.00%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.02%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.01%⇒+1.02%(8年10/27=+10.71%) DIAMOND FINANCIAL RESEARCH Ltd.

2017/04/05 | コラム

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